Интеграл Лебега

Интеграл Лебега от простых функций

Пусть задана тройка $$\{X, \Sigma, \mu\}$$, где $$X$$ — пространство, $$\Sigma$$ — сигма-алгебра, $$\mu$$ — полная сигма-аддитивная мера, причем $$\mu(X)<+\infty$$.

Определим интеграл Лебега на простых функциях.

Определение 1. Функция называется простой, если она измерима и принимает конечное число значений.

Простую функцию можно представить в виде $$f(x)=\sum\limits_{k=1}^{m} f_{k} \chi_{A_{k}}(x)$$, где $$X=\coprod_{k=1}^{m} A_{k}$$, все множества $$A_{k} \in \Sigma$$ (и попарно не пересекаются), $$f_{k} \in \mathbb{R}$$, $$\chi_{A}(x)=\left\{\begin{array}{l} 1, x \in A \\ 0, x \notin A \end{array}\right. $$ — характеристическая функция (индикатор). Фактически, сумма всегда состоит из одного слагаемого. Примером может служить функция Дирихле.

Определение 2. Интегралом Лебега от простой функции $$f(x)=\sum\limits_{k=1}^{m} f_{k} \chi_{A_{k}}(x)$$ называется \[ (L) \int\limits_{X} f(x) d \mu=\sum\limits_{k=1}^{m} f_{k} \mu\left(A_{k}\right) \text {. } \]

В дальнейшем значок $$(L)$$ опускаем.

Пример. Интеграл Лебега от функции Дирихле по мере Лебега равен мере множества. Напомним, что по Риману эта функция не интегрируема.

Свойства интеграла Лебега от простых функций

1. $$\int\limits_{X} cf(x) d \mu = c\int\limits_{X} f(x) d \mu~~\forall c \in \mathbb{R}$$.

2. $$\int\limits_{X} f(x) \pm g(x) d \mu = \int\limits_{X} f(x) d \mu \pm \int\limits_{X} g(x) d \mu~~\forall f(x), g(x)$$ — простые функции.

Следствие. Интеграл от линейной комбинации функций равен линейной комбинации интегралов от этих функций с теми же коэффициентами.

3. $$\left|\int\limits_{X} f(x) d \mu\right| \leq \max\limits_{X}|f(x)| \mu(X)=\max\limits_{k=1, m}\left|f_{k}\right| \mu(X)$$.

Расширение понятия Лебега путем предельного перехода

Лемма 1. Пусть $$\left\{f_{n}(x)\right\}$$ — последовательность простых функций, $$f_{n}(x) \rightrightarrows f(x)\text,~~x \in X$$, тогда числовая последовательность $$\int\limits_{X} f_{n}(x) d \mu$$ сходится.

Вытекает из фундаментальности этой последовательности: если $$\left|f_{n}(x)-f_{m}(x)\right|<\varepsilon$$, то

\[ \left|\int\limits_{X} f_{n}(x) d \mu-\int\limits_{X} f_{m}(x) d \mu\right| \leq \int\limits_{X}\left|f_{n}(x)-f_{m}(x)\right| d \mu \leq \max\limits_{X}\left|f_{n}(x)-f_{m}(x)\right| \mu(X) \leq \varepsilon \mu(X) \text {. } \]

Определение 3. Пусть $$f(x)$$ — равномерный предел на $$X$$ последовательности простых функций $$\left\{f_{n}(x)\right\}$$, тогда интегралом Лебега от этой функции называется

\[ (L) \int\limits_{X} f(x) d \mu=\lim\limits_{n \rightarrow \infty} \int\limits_{X} f_{n}(x) d \mu . \]

Покажем корректность данного определения:

Пусть $$f_{n}(x) \rightrightarrows f(x)\text,~~x \in X$$ и $$g_{n}(x) \rightrightarrows f(x)\text,~~x \in X$$ $$({f_n}, {g_n}$$ — последовательности простых функций). Из определения равномерной сходимости следует, что $$\forall \varepsilon > 0 ~\exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} ~|~ \forall n > N, ~\forall x \in X ~\Rightarrow ~|f_n(x)-f(x)| < \dfrac{\varepsilon}{2\mu(X)}$$ и $$\forall x \in X ~\Rightarrow ~|g_n(x)-f(x)| < \dfrac{\varepsilon}{2\mu(X)}.$$

Тогда $$\forall n > N ~\Rightarrow~ \left|\int\limits_{X} f_n(x) d \mu - \int\limits_{X} g_n(x) d \mu \right| \leqslant \int\limits_{X} \left|f_n(x)-g_n(x)\right| d \mu \leqslant \varepsilon.$$

Следовательно $$\lim\limits_{n \rightarrow \infty} \int\limits_{X} f_{n}(x) d \mu = \lim\limits_{n \rightarrow \infty} \int\limits_{X} g_{n}(x) d \mu,$$ что и доказывает корректность определения.

Возникает логичный вопрос, какой вид имеет класс функций, интегрируемых в смысле определения 3. Легко видеть, что это измеримые (поскольку предел последовательности измеримых функций измерим) и ограниченные (поскольку равномерный предел ограниченных функций ограничен) функции. Оказывается, что это в точности этот класс, как показывают следующие утверждения.

Лемма 2. Для любой измеримой ограниченной функции существует равномерно сходящаяся к ней последовательность простых функций.

Доказательство: Пусть $$f(x)$$ — измеримая ограниченная функция. Представим ее в виде разности двух неотрицательных функций: $$f(x)=f_{+}(x)-f_{-}(x)$$, где $$f_{ \pm}(x)=(f(x) \mid \pm f(x)) / 2$$. Таким образом, не ограничивая общности, можно считать, что $$0 \leq f(x) \leq M$$. Положим $$A_{k n}=\{k / n \leq f(x)<(k+1) / n\}, k=0,1,2, \ldots$$,

$$f_{n}(x)=\sum\limits_{k=0}^{\infty}(k / n) \mu\left(A_{k n}\right)=\sum\limits_{k=0}^{N}(k / n) \mu\left(A_{k n}\right), N=[M n]+1$$, тогда $$0 \leq f(x)-f_{n}(x) \leq 1 / n$$

$$\forall x \in A_{k n} \Rightarrow \forall x \in X$$, что и требовалось доказать.$$\blacksquare$$

Замечание. Если функция не ограничена, то существует равномерно сходящаяся к ней последовательность простых функций, принимающих счетное число значений.

Из этой леммы вытекает основное утверждение.

Теорема 1. Любая измеримая ограниченная функция интегрируема по Лебегу, причем интеграл может быть найден как предел последовательности лебеговых интегральных сумм:

\[ \int\limits_{X} f(x) d \mu=\lim\limits_{n \rightarrow \infty} \sum\limits_{k=0}^{N} \frac{k}{n} \mu\left(\left\{\frac{k}{n} \leq f(x)<\frac{k+1}{n}\right\}\right) . \]

Интеграл Лебега от неограниченной функции

Рассмотрим измеримую простую функцию, принимающую счетное число значений: $$f(x)=\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_{k} \chi_{A_{k}}(x)$$, где $$X=\coprod_{k=1}^{\infty} A_{k}$$ (множества $$A_{k} \in \Sigma$$ и попарно не пересекаются).

Определение 4. Простая функция $$f(x)=\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_{k} \chi_{A_{k}}(x)$$ называется интегрируемой по Лебегу, если сходится ряд

\[ \sum\limits_{k=1}^{\infty}\left|f_{k}\right| \mu\left(A_{k}\right). \]

в этом случае интегралом Лебега от этой функции называется

\[ (L) \int\limits_{X} f(x) d \mu=\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_{k} \mu\left(A_{k}\right) \text {. } \]

Таким образом, в случае интеграла Лебега абсолютная интегрируемость равносильна интегрируемости.

Свойства интеграла Лебега от простых функций со счетным числом значений

1. $$\int\limits_{X} cf(x) d \mu = c\int\limits_{X} f(x) d \mu~~\forall c \in \mathbb{R}$$.

2. $$\int\limits_{X} f(x) \pm g(x) d \mu = \int\limits_{X} f(x) d \mu \pm \int\limits_{X} g(x) d \mu~~\forall f(x), g(x)$$ — простые функции со счетным числом значений.

Следствие. Интеграл от линейной комбинации функций равен линейной комбинации интегралов от этих функций с теми же коэффициентами.

Пример. Функция Дирихле интегрируема по мере Лебега на отрезке $$[0,1]$$, и интеграл от нее равен единице.

3. $$\left|\int\limits_{X} f(x) d \mu\right| \leq \sup\limits_{X}|f(x)| \mu(X)$$ (если $$f(x)$$ не ограничена, то правая часть бесконечна).

4. Если $$|f(x)| \leq g(x)$$ и $$g(x)$$ интегрируема, то $$f(x)$$ интегрируема, причем \[ \left|\int\limits_{X} f(x) d \mu\right| \leq \int\limits_{X} g(x) d \mu. \]

Доказательство: Пусть $$f(x)=\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_{k} \chi_{A_{k}}(x), g(x)=\sum\limits_{i=1}^{\infty} g_{i} \chi_{B_{i}}(x)$$, тогда

\[ \left|\int\limits_{X} f(x) d \mu\right| \leq \sum\limits_{k=1}^{\infty}\left|f_{k}\right| \mu\left(A_{k}\right)=\sum\limits_{i=1}^{\infty} \sum\limits_{k=1}^{\infty}\left|f_{k}\right| \mu\left(A_{k} \cap B_{i}\right) \leq \sum\limits_{i=1}^{\infty} \sum\limits_{k=1}^{\infty} g_{i} \mu\left(A_{k} \cap B_{i}\right)=\sum\limits_{i=1}^{\infty} g_{i} \mu\left(B_{i}\right)=\int\limits_{X} g(x) d \mu. \] Таким образом получаем, утверждение теоремы. $$\blacksquare$$

Утверждение 1. Пусть $$\left\{f_{n}(x)\right\}$$ — последовательность простых функций со счетным числом значений, $$f_{n}(x)$$ равномерно сходится на $$X$$, тогда числовая последовательность $$\int\limits_{X} f_{n}(x) d \mu$$ равномерно сходится.

Вытекает из оценки

\[ \left|\int\limits_{X} f_{n}(x) d \mu-\int\limits_{X} f_{m}(x) d \mu\right| \leq \sup\limits_{X}\left|f_{n}(x)-f_{m}(x)\right| \mu(X) . \]

Определение 5. Функция $$f(x), x \in X$$, называется интегрируемой по Лебегу на множестве $$X$$, если существует последовательность интегрируемых простых функций со счетным числом значений $$\left\{f_{n}(x)\right\}$$, равномерно сходящаяся к $$f(x)$$ на множестве $$X$$, при этом интегралом Лебега от функции $$f(x)$$ называется

\[ (L) \int\limits_{X} f(x) d \mu=\lim\limits_{n \rightarrow \infty} \int\limits_{X} f_{n}(x) d \mu \text {. } \]

Корректность этого определения вытекает из следующего простого утверждения.

Утверждение 2. Если $$\left\{f_{n}(x)\right\}$$ и $$\left\{\tilde{f}_{n}(x)\right\}$$ — две последовательности интегрируемых простых функций со счетным числом значений, равномерно сходящиеся к функции $$f(x)$$ на множестве $$X$$, то

\[ \lim\limits_{n \rightarrow \infty} \int\limits_{X} f_{n}(x) d \mu=\lim_{n \rightarrow \infty} \int\limits_{X} \tilde{f}_{n}(x) d \mu \]

Для доказательства достаточно заметить, что

\[ \left|\int\limits_{X} f_{n}(x) d \mu-\int\limits_{X} \tilde{f}_{n}(x) d \mu\right| \leq \sup\limits_{X}\left|f_{n}(x)-\tilde{f}_{n}(x)\right| \mu(X) \leq\left(\sup\limits_{X}\left|f_{n}(x)-f(x)\right|+\sup\limits_{X}\left|f(x)-\tilde{f}_{n}(x)\right|\right) \mu(X) \rightarrow 0. \]

Справедливо и обратное утверждение.

Утверждение 3. Пусть функция $$f(x)$$ интегрируема на множестве $$X$$ и пусть последовательность измеримых простых функций со счетным числом значений $$\left\{f_{n}(x)\right\}$$ равномерно сходится к функции $$f(x)$$ на множестве $$X$$, тогда, начиная с некоторого номера, все функции $$f_{n}(x)$$ интегрируемы на множестве $$X$$.

Доказательство: Так как функция $$f(x)$$ интегрируема, то существует последовательность интегрируемых простых функций со счетным числом значений $$\left\{\tilde{f}_{n}(x)\right\}$$, которая равномерно сходится к функции $$f(x)$$. Следовательно, $$\forall \varepsilon>0 \quad \exists N: \forall n \geq N$$ $$\left|\tilde{f}_{n}(x)-f(x)\right|<\varepsilon$$ и (в силу равномерной сходимости) $$\left|f_{n}(x)-f(x)\right|<\varepsilon$$. Отсюда вытекает, что $$\left|\tilde{f}_{n}(x)-f_{n}(x)\right|<2 \varepsilon$$ и $$\left|f_{n}(x)\right|<\left|\tilde{f}_{n}(x)\right|+2 \varepsilon$$, а это и означает интегрируемость $$f_{n}(x)$$. $$\blacksquare$$

Определение 6. Пусть $$f(x)$$ интегрируема на $$X$$, измеримое $$A \subset X$$, тогда по определению

\[ \int\limits_{A} f(x) d \mu=\int\limits_{X} f(x) \chi_{A}(x) d \mu , \]

где $$\chi_{A}(x)$$ — индикатор-функция множества $$A$$.

Свойства интегрируемых функций

1. $$\int\limits_{X} cf(x) d \mu = c\int\limits_{X} f(x) d \mu~~\forall c \in \mathbb{R}$$.

2. $$\int\limits_{X} f(x) \pm g(x) d \mu = \int\limits_{X} f(x) d \mu \pm \int\limits_{X} g(x) d \mu~~\forall f(x), g(x)$$ — интегрируемые функции.

3. Если $$f(x) \geq 0$$ п.в., то $$\int\limits_{X} f(x) d \mu \geq 0$$.

4. Если $$f(x) \leq g(x)$$ п.в., то $$\int\limits_{X} f(x) d \mu \leq \int\limits_{X} g(x) d \mu$$.

5. Если $$f(x)$$ интегрируема, то $$|f(x)|$$ интегрируема. Обратное, вообще говоря, неверно.

6. Если $$f(x)$$ измерима, $$g(x)$$ интегрируема и $$|f(x)| \leq g(x)$$, то $$f(x)$$ интегрируема, причем $$\left|\int\limits_{X} f(x) d \mu\right| \leq \int\limits_{X}|f(x)| d \mu \leq \int\limits_{X} g(x) d \mu$$.

7. Если $$f(x)$$ интегрируема, $$g(x)$$ измерима и ограничена, то $$f(x) g(x)$$ интегрируема.

8. (аддитивность интеграла Лебега по множеству интегрирования) Если $$f(x)$$ интегрируема на $$X, X=A \coprod B, A, B$$ — измеримые, то

\[ \int\limits_{X} f d \mu=\int\limits_{A} f d \mu+\int\limits_{B} f d \mu . \]

Следствие. Если $$f(x)$$ интегрируема на $$X, X=\coprod_{k=1}^{n} A_{k}$$, все $$A_{k}$$ — измеримые, то

\[ \int\limits_{X} f d \mu=\sum\limits_{k=1}^{n} \int\limits_{A_{k}} f d \mu . \]

В дальнейшем мы докажем и свойство сигма-аддитивности.

9. Если $$f$$ измерима, $$\mu(A)=0$$, то $$\int\limits_{A} f d \mu=0$$.

Доказательство: Для простой функции это свойство очевидно. В общем случае существует последовательность простых функций $$f_{n} \rightrightarrows f$$, поэтому $$\exists n:|f| \leq\left|f_{n}\right|+1$$, откуда вытекает, что функция $$f$$ интегрируема и

\[ \int\limits_{A}|f| d \mu \leq \int\limits_{A}\left(\left|f_{n}\right|+1\right) d \mu=0 . \] Что и требовалось доказать. $$\blacksquare$$

Следствие. Если $$f=0$$ п.в. на множестве $$X$$, то $$\int\limits_{X} f d \mu=0$$.

Достаточно заметить, в обозначении $$E=\{f \neq 0\}$$, что $$\mu(E)=0, \int\limits_{E} f d \mu=0$$, $$\int\limits_{X \backslash E} f d \mu=0, X=E \coprod(X \backslash E)$$.

10. Если $$f$$ интегрируема на $$X, f \geq 0, \int\limits_{X} f d \mu=0$$, то $$f=0$$ п.в. на $$X$$.

Доказательство: Сначала докажем неравенство Чебышёва: если $$f \geq 0$$, то $$\forall a>0$$

\[ \mu(\{f \geq a\}) \leq \frac{1}{a} \int\limits_{X} f d \mu . \]

В самом деле,

\[ \int\limits_{X} f d \mu=\int\limits_{\{f \geq a\}} f d \mu+\int\limits_{\{f<a\}} f d \mu \geq \int\limits_{\{f \geq a\}} f d \mu \geq a \int\limits_{\{f \geq a\}} f d \mu=a \mu(\{f \geq a\}) . \]

Теперь заметим, что $$\{f>0\}=\bigcup_{n=1}^{\infty}\{f \geq 1 / n\}$$. В силу неравенства Чебышёва $$\mu(\{f \geq 1 / n\}) \leq \int\limits_{X} f d \mu / n=0$$, поэтому $$\mu(\{f>0\}) \leq \sum\limits_{n=1}^{\infty} \mu(\{f \geq 1 / n\})=0$$. $$\blacksquare$$

Предельные теоремы

Теорема Лебега о мажорируемой сходимости. Пусть фиксировано пространство с мерой $$\left( X,\Sigma,\mu \right)$$. Предположим, что $$\left\{ {{f}_{n}} \right\}_{n=1}^{\infty }$$ и $$f$$ — измеримые функции на $$X$$, причём $${{f}_{n}}\left( x \right)\to f\left( x \right)$$ почти всюду. Тогда если существует определённая на том же пространстве интегрируемая функция $$g$$, такая что $$\forall n\in \mathbb{N}$$ $$\left| {{f}_{n}}\left( x \right) \right|\le g\left( x \right)$$ почти всюду, то функции $${{f}_{n}},f$$ интегрируемы и

\[\underset{n\to \infty }{\mathop{\lim }}\,\int\limits_{X}{{{f}_{n}}\left( x \right)\mu \left( dx \right)}=\int\limits_{X}{{{f}_{n}}\left( x \right)\mu \left( dx \right)}.\]

Лемма Фату. Дано пространство с мерой $$(\Omega ,\Sigma ,\mu )$$ и множество $$X\in \Sigma ,$$ пусть $$\{{{f}_{n}}\}$$ последовательность $$(\Sigma ,{{\mathcal{B}}_{{{\mathbb{R}}_{\ge 0}}}})$$-измеримых неотрицательных функций $${{f}_{n}}:X\to [0,+\infty )$$. Определим функцию $$f:X\to [0,+\infty )$$: $$f(x)=\underset{n\to \infty }{\mathop{\underline{\lim }}}\,{{f}_{n}}(x)$$ для любого $$x\in X$$. Тогда $$f$$ является $$(\Sigma ,{{\mathcal{B}}_{{{\mathbb{R}}_{\ge 0}}}})$$-измеримой и $$\int\limits_{X}{f}d\mu \le \underset{n\to \infty }{\mathop{\underline{\lim }}}\,\int\limits_{X}{{{f}_{n}}}d\mu .$$

$${{\mathcal{B}}_{{{\mathbb{R}}_{\ge 0}}}}$$ обозначает борелевскую $$\sigma$$ алгебру на $$[0,+\infty )$$.

Далее $${{L}_{1}}(X,\mu )$$ обозначает пространство интегрируемых функций на пространстве с мерой $$(X,\mu ).$$ Мера не предполагается конечной. Для всех интегралов далее областью интегрирования является всё пространство $$X$$.

Теорема Леви (о монотонном пределе интегрируемых функций). Пусть $${{f}_{n}}\in {{L}_{1}}(X,\mu )$$ — монотонно неубывающая последовательность функций, интегрируемых на $$X$$, то есть

\[{{f}_{n}}(x)\le {{f}_{n+1}}(x)\] для всех $$n\in \mathbb{N}$$ и $$x\in X.$$

Если их интегралы ограничены в совокупности:

\[\int\limits_{X}{{{f}_{n}}}(x)d\mu \le K,\]

тогда:

1) почти всюду существует конечный предел $$\underset{n\to \infty }{\mathop{\lim }}\,{{f}_{n}}(x):=f(x)$$ (то есть функции $${{f}_{n}}\left( x \right)$$ сходятся поточечно к некоторой функции $$f\left( x \right)$$ почти всюду на $$X$$);

2) предельная функция $$f\left( x \right)$$ интегрируема на $$X$$, то есть $$f\in {{L}_{1}}(X,\mu )$$;

3) функции $${{f}_{n}}\left( x \right)$$ сходятся к функции $$f\left( x \right)$$ в среднем, то есть по норме пространства $${{L}_{1}}(X,\mu )$$;

4) допустим предельный переход под знаком интеграла: \[\int\limits_{X}{f}(x)d\mu =\underset{n\to \infty }{\mathop{\lim }}\,\int\limits_{X}{{{f}_{n}}}(x)d\mu.\]

Другая форма теоремы Леви относится к почленному интегрированию неотрицательных рядов:

Теорема Леви (о почленном интегрировании неотрицательных рядов). Пусть $${{\varphi }_{n}}\in {{L}_{1}}(X,\mu )$$ — неотрицательные функции, интегрируемые на $$X$$. Если ограничены в совокупности интегралы от частичных сумм ряда

\[\int\limits_{X}{\sum\limits_{k=1}^{n}{{{\varphi }_{k}}}}(x)d\mu < \infty,\]

тогда

1) ряд $$\sum\limits_{k=1}^{\infty }{{{\varphi }_{k}}}(x)$$ сходится почти всюду к конечному значению;

2) сумма ряда $$\sum\limits_{k=1}^{\infty }{{{\varphi }_{k}}}(x)$$ является интегрируемой функцией;

3) последовательность частичных сумм ряда сходится к его сумме по норме пространства $${{L}_{1}}(X,\mu )$$;

4) допустимо почленное интегрирование функционального ряда:

\[\int\limits_{X}{\sum\limits_{k=1}^{\infty }{{{\varphi }_{k}}}}(x)d\mu =\sum\limits_{k=1}^{\infty }{\int\limits_{X}{{{\varphi }_{k}}}}(x)d\mu .\]

Первая и вторая форма теоремы переходят одна в другую при замене $${{f}_{n}}(x)=\sum\limits_{k=1}^{n}{{{\varphi }_{k}}}(x)$$ или $${{\varphi }_{n}}(x)={{f}_{n}}(x)-{{f}_{n-1}}(x).$$ Однако вторая форма допускает следующее расширение на интегрирование функциональных рядов, не обязательно знакопостоянных:

Теорема Леви (о почленном интегрировании функциональных рядов). Пусть $${{\varphi }_{n}}\in {{L}_{1}}(X,\mu )$$ — функции, интегрируемые на $$X$$. Если сходится ряд \[\sum\limits_{k=1}^{\infty }{\int\limits_{X}{|}}{{\varphi }_{k}}(x)|d\mu <\infty,\]

тогда

1) ряд $$\sum\limits_{k=1}^{\infty }{{{\varphi }_{k}}}(x)$$ абсолютно сходится почти всюду к конечному значению;

2) сумма ряда $$\sum\limits_{k=1}^{\infty }{{{\varphi }_{k}}}(x)$$ является интегрируемой функцией;

3) последовательность частичных сумм ряда сходится к его сумме по норме пространства $${{L}_{1}}(X,\mu )$$;

4) допустимо почленное интегрирование функционального ряда:

\[\int\limits_{X}{\sum\limits_{k=1}^{\infty }{{{\varphi }_{k}}}}(x)d\mu =\sum\limits_{k=1}^{\infty }{\int\limits_{X}{{{\varphi }_{k}}}}(x)d\mu .\]

Чтобы получить теорему Леви в этой форме, нужно применить теорему Лебега о мажорированной сходимости, так как частичные суммы ряда допускают интегрируемую мажоранту:

\[\left| \sum\limits_{k=1}^{n}{{{\varphi }_{k}}}(x) \right|\sum\limits_{k=1}^{\infty }{|}{{\varphi }_{k}}(x)|=\varphi (x).\]

Сравнение интеграла Лебега с интегралом Римана

Будем рассматривать только одномерный случай. Мера — мера Лебега на прямой.

Теорема. Пусть функция $$f(x)$$ интегрируема по Риману на отрезке $$[a, b]$$. Тогда она интегрируема и по Лебегу на этом отрезке, причем интегралы равны:

\[ (L) \int\limits_{a}^{b} f d x=(R) \int\limits_{a}^{b} f d x \]

Замечание. Так как интеграл Римана понимается в собственном смысле, то из интегрируемости по Риману вытекает ограниченность функции $$f(x)$$, а из утверждения теоремы — измеримость этой функции.

Доказательство. Положим $$x_{k}^{n} \equiv x_{k}=a+\dfrac{(b-a) k}{2^{n}}, k=0,1, \ldots, 2^{n}$$;

\[ M_{k}=\sup _{\left[x_{k}, x_{k+1}\right)} f(x),~~m_{k}=\inf _{\left[x_{k}, x_{k+1}\right)} f(x),~~S_{n}=\frac{b-a}{2^{n}} \sum_{k=0}^{2^{n}-1} M_{k},~~s_{n}=\frac{b-a}{2^{n}} \sum_{k=0}^{2^{n}-1} m_{k} \]

Так как $$f(x)$$ интегрируема по Риману, то $$S_{n}-S_{n} \rightarrow 0$$ и

\[ \lim _{n \rightarrow \infty} S_{n}=\lim _{n \rightarrow \infty} S_{n}=(R) \int\limits_{a}^{b} f d x \]

Определим простые функции

\[ \bar{f}_{n}(x)=\sum_{k=0}^{2^{n}-1} M_{k} \chi\left(\left[x_{k}, x_{k+1}\right)\right),~~\underline{f}_{n}(x)=\sum_{k=0}^{2^{n}-1} m_{k} \chi\left(\left[x_{k}, x_{k+1}\right)\right) \]

Очевидно, \[ (L) \int\limits_{a}^{b} \bar{f}_{n} d x=S_{n},~~(L) \int\limits_{a}^{b} \underline{f}_{n} d x=S_{n} \]

Так как $$\bar{f}_{n} \geq \bar{f}_{n+1}, \underline{f}_{n} \leq \underline{f}_{n+1}$$, то существуют

\[ \bar{f}=\lim \limits_{n \rightarrow \infty} \bar{f}_{n},~~\underline{f}=\lim \limits_{n \rightarrow \infty} \underline{f}_{n} \]

Так как $$\underline{f}_{n} \leq f \leq \bar{f}_{n}$$, то $$\underline{f} \leq f \leq \bar{f}$$. Кроме того,

\[ (L) \int\limits_{a}^{b} \bar{f}_{n} d x \geq \text { const, }~~(L) \int\limits_{a}^{b} \underline{f}_{n} d x \leq \text { const } \]

Следовательно, по теореме Леви функции $$\bar{f}$$ и $$\underline{f}$$ интегрируемы и

\[ \lim \limits_{n \rightarrow \infty} S_{n}=\lim _{n \rightarrow \infty}(L) \int\limits_{a}^{b} \bar{f}_{n} d x,~~\lim\limits_{n \rightarrow \infty} S_{n}=\lim_{n \rightarrow \infty}(L) \int\limits_{a}^{b} \underline{f}_{n} d x \]

Отсюда вытекает, что $$\underline{f}=f=\bar{f}$$ п.в., интегрируемость $$f$$ и равенство интегралов Римана и Лебега. $$\blacksquare$$

Замечание. В случае несобственного интеграла это, вообще говоря, уже не так: интеграл

\[ \int \limits_{0}^{1} \frac{1}{x} \sin \left(\frac{1}{x}\right) d x \]

существует как несобственный в смысле Римана, но не существует как интеграл Лебега.

Список литературы

1. Точилин П. А. Лекции по функциональному анализу, 2021г.

2. Моисеев Е. И. Лекции по функциональному анализу, 2021г.

3. Люстерник Л. А., Соболев В. И. Элементы функционального анализа. М: Наука, 1965.

4. Колмогоров А. Н., Фомин С. В. Элементы теории функций и функционального анализа. М: Наука, 1976.