Задача Майера-Больца: различия между версиями
Ulyana (обсуждение | вклад) |
Ulyana (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 38: | Строка 38: | ||
\end{equation*} | \end{equation*} | ||
'''Принцип максимума Понтрягина (далее ПМП).'''Пусть $$ (x^{*}(t), u^{*}(t)) $$ - оптимальная пара, тогда $$ \exists \psi^{*} : [t^{*}_{0}, t^{*}_{1}] \to \mathbb{R}^{n+1} $$ : | '''Принцип максимума Понтрягина (далее ПМП).'''Пусть $$ (x^{*}(t), u^{*}(t)) $$ - оптимальная пара, тогда $$ \exists \psi^{*} : [t^{*}_{0}, t^{*}_{1}] \to \mathbb{R}^{n+1} $$ : | ||
| − | + | ''Условие нетривиальности'' | |
\[ | \[ | ||
\psi^{*}(t) \neq 0, \forall t \in [t^{*}_{0}, t^{*}_{1}] | \psi^{*}(t) \neq 0, \forall t \in [t^{*}_{0}, t^{*}_{1}] | ||
\] | \] | ||
| − | + | ''Сопряженная система'' | |
\begin{gather*} | \begin{gather*} | ||
\frac{d\psi}{dt} = -\frac{d\mathcal{H} }{dt}\bigg|_{x=x^{*} \\ u=u^{*}} | \frac{d\psi}{dt} = -\frac{d\mathcal{H} }{dt}\bigg|_{x=x^{*} \\ u=u^{*}} | ||
\end{gather*} | \end{gather*} | ||
| − | + | ''Условие максимума'' | |
\begin{gather*} | \begin{gather*} | ||
\mathcal{H}\bigg|_{x=x^{*} \\ u=u^{*} \\ \psi = \psi^{*}} = \sup_{u(\cdot)} \mathcal{H}\bigg|_{x=x^{*} \\ \psi=\psi^{*}} | \mathcal{H}\bigg|_{x=x^{*} \\ u=u^{*} \\ \psi = \psi^{*}} = \sup_{u(\cdot)} \mathcal{H}\bigg|_{x=x^{*} \\ \psi=\psi^{*}} | ||
\end{gather*} | \end{gather*} | ||
| − | + | ''Условие трансверсальности'' | |
== Доказательство ПМП и вариация управления == | == Доказательство ПМП и вариация управления == | ||
Версия 19:43, 29 ноября 2021
Задача Майера-Больца - это задача оптимального управления со свободным правым концом и интегрально-терминальным функционалом.
Определение
Рассмотрим задачу оптимального управления \begin{gather*} \begin{cases} \dot{x} = f(t, x, u) \\ x(t_{0}) = x^{0} \end{cases} \end{gather*} $$t_{0}, x^{0}, t_{1}$$ - фиксированы \begin{gather*} \mathcal{J} \displaystyle = \int\limits_{t_{0}}^{t_{1}} f^{0}(x(t), u(t))dt + \phi(x(t_{1})) \to \inf_{u(\cdot)} \end{gather*} Полученная задача называется задачей Майера-Больца.
Формулировка Принципа максимума Л.С. Понтрягина
Проведем стандартную замену: $$ \hat{x}^{0}, \hat{t}_{0}, \hat{t}_{1} $$ \begin{gather*} \begin{cases} \dot{x}^{0} = f^{0} \\ x^{0}(t_{0}) = 0 \end{cases} \end{gather*} И получаем \begin{gather*} \mathcal{J} = x^{0}(t_{1}) + \phi(x(t_{1})) \end{gather*} Для остальных ограничений получим \begin{equation*} \varphi_{1} = t_{0} - \hat{t}_{0} \\ \varphi_{2} = t_{1} - \hat{t}_{1} \\ \varphi_{3} = x^{0}_{0} \\ \varphi_{4} = x^{0}_{1} - \hat{x}^{0}_{1} \\ \ldots \\ \varphi_{n+3} = x^{0}_{n} - \hat{x}^{0}_{n} \end{equation*} Принцип максимума Понтрягина (далее ПМП).Пусть $$ (x^{*}(t), u^{*}(t)) $$ - оптимальная пара, тогда $$ \exists \psi^{*} : [t^{*}_{0}, t^{*}_{1}] \to \mathbb{R}^{n+1} $$ :
Условие нетривиальности
\[ \psi^{*}(t) \neq 0, \forall t \in [t^{*}_{0}, t^{*}_{1}] \]
Сопряженная система
\begin{gather*} \frac{d\psi}{dt} = -\frac{d\mathcal{H} }{dt}\bigg|_{x=x^{*} \\ u=u^{*}} \end{gather*}
Условие максимума
\begin{gather*} \mathcal{H}\bigg|_{x=x^{*} \\ u=u^{*} \\ \psi = \psi^{*}} = \sup_{u(\cdot)} \mathcal{H}\bigg|_{x=x^{*} \\ \psi=\psi^{*}} \end{gather*}
Условие трансверсальности
