Эллипсоид и его основные свойства

Данная глава посвящена рассмотрению эллипсоида и его основных свойств.

Определения

Эллипсоид

Эллипсоидом $$\mathcal{E} (q, Q)$$ с центром в точке $$q \in \mathbb{R}^n$$ и матрицей $$Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$$, такой, что $$Q' = Q > 0$$, будем называть множество точек: \begin{equation} \mathcal{E} (q, Q) = \{x \in \mathbb{R}^n | \langle x - q, Q^{-1}(x-q) \rangle \leqslant 1 \}. \end{equation}

Опорная функция

Опорной функцией выпуклого замкнутого множества $$A$$ в направлении $$l \neq 0$$ называется функция: \begin{equation} \rho(l|A) = \sup\limits_{x \in A} \langle l, x \rangle. \end{equation}

Основная часть

Утверждение

Опорной функцией эллипсоида является функция: \begin{equation} \rho(l|\mathcal{E}) = \langle l, q \rangle +\sqrt{\langle l, Ql \rangle}, \end{equation} а опорный вектор в направлении $$l$$ равен: \begin{equation} x^*(l) = q + \frac{Ql}{\sqrt{\langle l, Ql \rangle}}. \end{equation}

Доказательство

Пусть для начала $$q = 0$$ (рассмотрим эллипсоид, расположенный в нуле). Тогда требуется минимизировать скалярное произведение $$\langle l, x \rangle$$ при условии: \begin{equation}\label{eq1} \langle x, Q^{-1}x \rangle = 1. \end{equation} Выпишем лагранжиан для данной задачи: \[ \mathcal{L} = \langle l, x \rangle + \lambda(\langle x, Q^{-1}x \rangle -1). \] Отсюда получим: \[ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = l + 2 \lambda Q^{-1}x. \] Приравняв правую часть к нулю, выразим опорный вектор: \[ x^* = -\frac{lQ}{2\lambda}. \] Тогда, подставив его в $$\eqref{eq1}$$, найдем $$\lambda$$ и получим опорный вектор: \[ x^* = \frac{Ql}{\sqrt{\langle l, Ql \rangle}}. \]